Opções, Futuros e Outros Derivativos - 9ª Edição

Leitura indispensável para profissionais da área financeira e estudantes que vislumbram uma carreira nesse campo, a nova edição do Hull traz, além das novidades da edição americana, um exclusivo capítulo sobre produtos derivativos no mercado brasileiro.

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  • Descrição
    Opções, Futuros e Outros Derivativos - 9ª Edição

    Leitura indispensável para profissionais da área financeira e estudantes que vislumbram uma carreira nesse campo, a nova edição do Hull traz, além das novidades da edição americana, um exclusivo capítulo sobre produtos derivativos no mercado brasileiro.
  • Sobre o Autor
  • Especificação

    Características

    Tipo de LivroLivro Físico

    Especificações

    Sobre o AutorJohn C. Hull

    Professor da Universidade de Toronto.
    Informações TécnicasSumário

    Capítulo 1. Introdução
    Capítulo 2. A mecânica operacional dos mercados futuros
    Capítulo 3. Estratégias de hedge usando futuros
    Capítulo 4. Taxas de juros
    Capítulo 5. Determinação de preços a termo e futuros
    Capítulo 6. Futuros de taxas de juros
    Capítulo 7. Swaps
    Capítulo 8. A securitização e a crise de crédito de 2007
    Capítulo 9. Desconto OIS, questões de crédito e custos de financiamento
    Capítulo 10. A mecânica operacional dos mercados de opções
    Capítulo 11. Propriedades das opções sobre ações
    Capítulo 12. Estratégia de negociação envolvendo opções
    Capítulo 13. Árvores binomiais
    Capítulo 14. Processos de Wiener e lema de Itô
    Capítulo 15. O modelo de Black–Scholes–Merton
    Capítulo 16. Opções sobre ações para funcionários
    Capítulo 17. Opções sobre índices de ações e moedas
    Capítulo 18. Opções sobre futuros
    Capítulo 19. As letras gregas
    Capítulo 20. Sorrisos de volatilidade
    Capítulo 21. Procedimentos numéricos básicos
    Capítulo 22. Value at risk
    Capítulo 23. Estimativas de volatilidades e correlações
    Capítulo 24. Risco de crédito
    Capítulo 25. Derivativos de crédito
    Capítulo 26. Opções exóticas
    Capítulo 27. Mais sobre modelos e procedimentos numéricos
    Capítulo 28. Martingales e medidas
    Capítulo 29. Derivativos de taxas de juros: os modelos de mercado padrões
    Capítulo 30. Ajustamentos para convexidade, tempestividade e quanto
    Capítulo 31. Derivativos de taxas de juros: modelos da taxa de curto prazo
    Capítulo 32. HJM, LMM e múltiplas curvas à vista
    Capítulo 33. De volta aos swaps
    Capítulo 34. Derivativos de energia e de commodities
    Capítulo 35. Opções reais
    Capítulo 36. Infortúnios com derivativos e o que podemos aprender com eles
    Capítulo 37. O mercado brasileiro e seus derivativos

    Glossário de termos
    Software DerivaGem (site Grupo A)
    Principais bolsas de futuros e opções (site Grupo A)
    Tabela de N(x) quando x  0 (site Grupo A)
    Tabela de N(x) quando x  0 (site Grupo A)
    Índice de autores (site Grupo A)
    Índice

    Informações Técnicas

    Nº de páginas:994
    Origem:Importado
    Editora:Editora Bookman
    Idioma:Português
    Edição:9ª Edição
    Ano:2016
    ISBN:9788582603925
    Encadernação:Brochura
    Autor:John C. Hull
  • Informações

Avaliação técnica sobre o livro

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